(圖一: 等價期權)
(圖二: 價外期權)
圖片轉自小颱風☆BLOG
由上圖可見, 做價外期權初時縮的時間值全集中在初期, 到後期已經縮無可縮, 反而等價期權, 就要到最後半個月甚至幾日先係縮得最快的日子...
由此可見, 做價外期權, 則要越早做越好 (所以我地做龜係無錯的)
而等價期權, 則等最後半個月才做, 所賺取的時間值為最多, 所以當頭半個月指數行一個方向後, 則可以做指數SP / SC 賺取最快縮的時間值
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